В 1982 году Пьер Пежо создал L’Association l’Aventure Peugeot, чьей задачей было собирать и систематизировать наследие семьи и компании. Результатом деятельности ассоциации и стал музей, открывший свои двери в 1988 году в городе Sochaux (Сошо) во Франции рядом с самим заводом Пежо.
Постоянная экспозиция площадью 10 000 кв. метров насчитывает около 100 машин, а также 50 мотоциклов и велосипедов, а всего собрание музея состоит из 450 машин и 300 велосипедов и мотоциклов, а также 3000 предметов, так или иначе связанных с брендом компании. Значительная часть машин нуждается в «реанимации», поэтому при музее была организована реставрационная мастерская, благодаря работе которой число экспонатов, доступной общественности, растет год от года, как и число посетителей.
